Как это делается? Если вы не знаете, как сделать диалоговое окно, то, по моему, вам ещё рано писать инсталляции. Если знаете, то выведите окно и поместите в нём нужный текст.
Примечание:
Поместить несколько строк текста можно разными способами. Во-первых, вы можете обрабатывать событие OnPaint диалоговой формы и рисовать многострочный текст на ней с помощью функции Windows API, которя называется DrawText. Во-вторых, вы можете вывести текст через компонент TRichEdit, предварительно установив у него свойство Border в bsNone, свойство Color — в clBtnFace,а свойство Enabled — в False. Запрещённый (disabled) компонент TRichEdit выглядит не так, как запрещённый компонент TMemo; и отличие заключается в том, что он не меняет цвет текста на серый (что нам, собственно, и нужно).

Зачем делать компонент запрещённым? Дело в том, что в этом случае он выглядит просто как многострочный TLabel, например, его нельзя редактировать, из него нельзя выделить текст, ему не передаётся фокус, если вы пробегаете по компонентам с помощью клавиши TAB — несомненно, это то, что нам нужно.